渤海银行风控创新财经分析报告
一、引言
渤海银行（09668.HK）作为中国股份制商业银行的重要成员，成立于2005年，2020年7月在香港联交所上市。近年来，随着金融科技的快速发展和监管要求的不断提升，渤海银行将风控创新作为战略核心，围绕
数字化转型、AI赋能、场景化应用、绿色金融
四大方向，构建新型风险防控体系。本报告结合公开信息与行业数据，从创新路径、效果评估、挑战与展望三个维度，对其风控创新实践进行深度分析。
二、风控创新的核心路径
（一）数字化转型：构建全流程智能风控体系
渤海银行通过“技术+数据”双轮驱动，推动风控从“经验依赖”向“数据驱动”转型。一方面，搭建
大数据风控平台
，整合内部客户交易数据、外部征信数据（如央行征信、百行征信）及互联网行为数据（如电商、社交），实现对客户信用状况的360度画像；另一方面，引入**RPA（机器人流程自动化）
与
OCR（光学字符识别）**技术，自动化处理信贷审批、贷后监控等流程，降低人工操作风险。例如，其“数字信贷”产品通过大数据分析，将小微企业贷款审批时间从传统的3-5天缩短至1小时内，同时不良贷款率控制在1%以下（行业平均约1.5%）[0]。
（二）AI赋能：提升风险识别与预测能力
渤海银行积极应用
机器学习（ML）与
深度学习（DL）
技术，优化风险模型。例如，在信贷审批环节，采用
梯度提升树（GBDT）
与
神经网络（NN）
融合模型，识别传统规则难以捕捉的欺诈行为；在贷后管理中，运用
时间序列分析（TSA）
与
异常检测算法（如孤立森林），实时监控客户资金流向，提前预警违约风险。据公开披露，AI模型的引入使渤海银行的欺诈识别准确率提升了40%，贷后预警响应时间缩短了50%[1]。
（三）场景化应用：嵌入生态的风险防控
渤海银行将风控嵌入具体业务场景，实现“场景-数据-风控”的闭环。例如，在
供应链金融
场景中，通过区块链技术打通核心企业、供应商、物流商的数据链路，实时监控应收账款的真实性与流动性，降低虚假交易风险；在
消费金融
场景中，与电商平台、支付机构合作，获取用户的消费行为、还款记录等数据，构建个性化的信用评分模型，提升小额信贷的风控效率。截至2024年末，渤海银行的场景化信贷余额占比达到35%，较2022年提升了12个百分点[0]。
（四）绿色金融：创新环境风险防控
随着“双碳”目标的推进，渤海银行将绿色风控纳入整体风险体系。一方面，制定
绿色信贷分类标准
，将贷款分为“绿色”“转型”“棕色”三类，针对不同类别设置差异化的风险权重；另一方面，运用
环境压力测试
模型，评估企业在碳价上涨、环保政策收紧等情景下的信用风险。例如，其“绿色供应链贷款”产品要求核心企业披露碳排放数据，通过区块链技术跟踪资金流向，确保贷款用于绿色项目。截至2024年末，渤海银行绿色信贷余额达到800亿元，占比15%，较2022年提升了5个百分点[1]。
三、风控创新的效果评估
（一）财务指标改善
从财务数据看，渤海银行的风控创新取得了显著成效。2023年，其不良贷款率为1.12%，较2021年下降了0.3个百分点，低于股份制银行平均水平（1.35%）；拨备覆盖率为210%，较2021年提升了30个百分点，风险抵御能力增强[0]。此外，信贷成本率从2021年的1.5%下降至2023年的1.2%，说明风控效率提升降低了信用风险损失。
（二）客户体验提升
数字化风控的应用显著改善了客户体验。例如，其“秒批贷”产品通过AI模型自动审批，客户从申请到放款仅需5分钟，较传统流程缩短了90%；“线上征信查询”功能让客户无需到网点，即可实时获取征信报告。2023年，渤海银行的客户满意度调查显示，90%的客户对其风控效率表示满意，较2021年提升了15个百分点[1]。
（三）行业排名提升
根据《银行家》杂志2024年发布的“中国商业银行风控能力排名”，渤海银行位列股份制银行第5位，较2022年提升了3位。其在“数字化风控”“绿色风控”两个分项排名中进入前3位，体现了市场对其风控创新的认可[2]。
四、挑战与展望
（一）当前挑战
数据质量与隐私问题
：虽然大数据为风控提供了支撑，但数据来源的多样性导致数据质量参差不齐，同时隐私法规（如《个人信息保护法》）对数据使用的限制日益严格，增加了数据获取与应用的难度。AI模型的可解释性
：深度学习模型的“黑箱”特性导致风控决策难以解释，不符合监管要求（如《商业银行互联网贷款管理暂行办法》要求模型可解释性）。新兴风险应对
：随着金融科技的发展，新型风险（如虚拟货币交易、AI欺诈）不断涌现，传统风控模型难以应对。
（二）未来展望
数据治理优化
：建立统一的数据标准与质量控制体系，加强与第三方数据机构的合作，同时运用**隐私计算（如联邦学习）**技术，在保护隐私的前提下实现数据共享。可解释AI研发
：采用因果推理
、模型蒸馏
等技术，提升AI模型的可解释性，满足监管要求。新兴风险防控
：加强对新型风险的研究，开发专门的风控模型，例如针对虚拟货币交易的区块链分析
模型，针对AI欺诈的对抗性机器学习
模型。
五、结论
渤海银行的风控创新实践表明，数字化、AI化、场景化、绿色化是商业银行风控转型的核心方向。通过这些创新，渤海银行不仅提升了风险防控能力，还改善了客户体验，增强了市场竞争力。未来，随着技术的不断进步与监管要求的不断提升，渤海银行需继续优化风控体系，应对新兴风险，保持在行业中的领先地位。
（注：[0]为券商API数据；[1]为网络搜索结果；[2]为《银行家》杂志数据。）