Reddit讨论分析：ADX+DMI+OBV策略回测与夏普比率真实性

本分析基于Reddit讨论[0]，原发帖人（OP）对加密货币、股票、外汇和期货市场的ADX+DMI+OBV策略进行了回测。该策略在加密货币15分钟周期产生930美元利润，但在更高周期出现亏损。然而，声称的9.33夏普比率极不现实——典型的基于ADX的策略比率在0.6至0.79之间[1]。HighStrike指出，超过3的夏普比率很少持续[2]，而QuantStart强调交易成本（回测中常被忽略）对真实性至关重要[4]。

傅里叶去噪被建议用于解决OP在短周期中的噪声问题[0]。该方法在股票信号处理中有效[5]，Steve Brunton教授提供了实用教程[3]。反向策略的想法可能捕捉短期趋势，但缺乏验证[0]。

1. 夏普比率差异
   ：加密货币15分钟周期的9.33比率是异常值——ADX策略通常具有温和的比率（约0.6-0.79）[1]。
2. 噪声降噪
   ：傅里叶去噪直接解决了OP的短期噪声问题，且有可获取的资源[3,5]。
3. 反向策略潜力
   ：未经回测，反向策略的盈利能力尚未得到证实，但为改进提供了方向。

• 风险
  ：过高的夏普比率导致的过度自信可能导致不良交易决策[2,4]。
• 机遇
  ：傅里叶去噪可提升短期策略表现[5]；若反向策略得到验证，可能增加盈利交易[0]。

OP的ADX+DMI+OBV策略表现喜忧参半，在加密货币15分钟周期取得显著但不切实际的利润。主要缺口包括缺失的回测参数（交易成本、样本量）和未验证的反向策略。傅里叶去噪是降噪的可行解决方案。