Reddit交易者向简化VWAP与成交量分布图交易系统的转型分析

该交易者向VWAP和成交量分布图的转型与机构实践一致，因为VWAP可最小化市场影响（[1]、[3]），而成交量分布图能识别关键支撑/阻力位（[4]）。他们对ICT/SMC的批评（事后诸葛亮偏差、学习循环）是轶事性的——没有第三方数据支持这些主张（缺口）。Chris Drysdale的4套交易设置方法细节不可得（缺口）。

• 零售交易者越来越多地从主观价格行为（ICT/SMC）转向系统性指标，以减少决策疲劳。
• 聚焦流动性期货（ES/GC）可最小化市场影响，与VWAP的机构使用场景一致。
• 减少主观性是策略简化的核心驱动力（与Drysdale的4套设置相比）。

• 风险
  ：策略未经验证（无回测数据）、依赖轶事反馈、可能过度简化市场动态。
• 机遇
  ：通过历史回测优化策略，利用社区反馈完善进出规则。

该交易者使用3日VWAP（宏观过滤器）、日VWAP（一致性检查）、成交量分布图（HVN/LVN入场点）和VPA（确认）。他们交易ES（迷你标普500）和GC（黄金）期货。关键缺口：Drysdale方法细节、ICT/SMC局限性验证、策略绩效数据。